VWAP 그리고 Anchored VWAP

어쩌다 보니 주식 차트를 볼 수 있는 시간이 많아졌다. 

 

돈과 거래량 숫자가 있는 세상, 빠르게 바뀌는 숫자들을 바라보며 넋을 놓고 화면을 보고 있으면 이게 실물인가? 싶을 때가 있다. 아! 최초 비트코인 개발자도 주식 투자자 아니었을까?  코인, 암호화폐도 이런 상태, 실물이 가상으로 느껴지는 컴퓨터 안에서 존재하는 숫자, 이런 느낌의 영감으로 개발했을 것 같다는 뜬 구름 잡는 생각도 잠시

 

아무튼 숫자가 있는 이곳, 여지없이 어려운 용어와 공식을 만난다.

 

그동안 이동평균선(MA -Moving Average)만 뚫어져라 쳐다보았다.

 

그 이동평균선이란 것도,

모니터에 떠있는 HTS에서는 어찌어찌 확대, 조정하다 보면 5, 20, 60, 120일 선이 구분은 된다. 
하지만 핸드폰의 MTS로 넘어가면 도대체가 빨간색? 분홍색? 5일선 말고는 모두 같은 색으로 보인다.

 

거북이처럼 목을 늘였다 줄였다. 물리적인 포커싱으로 차트를 보다 인터넷에서 자료를 찾던 중  Anchored VWAP를 만났다.

 

이건 또 뭔가 해당 용어를 검색하니 수학 공식이 나온다. 그냥 창을 닫는다.

순간 무언가에 겁을 먹고 뒷걸음질 쳤던 내 모습에 창피함을 느끼며, 조심스럽게 다시 창을 열어 본다.

엑셀에서 많이 봤던 기호 아니던가? 방금 전의 내용을 다시 검색해 본다.

 

어떤 가격들의 합을 내서 거래량의 총합으로 나눈다는 거 같은데

 

Volume Weighted Average Price,   Volume은 거래량이고 평균값을 내는데 거래량을 기준으로 평균값을 낸다?

거래량에 중점을 둔?? 캔들(봉)의 종가 평균값이 아닌 특정 시점에 이뤄진 거래에 대한 평균 가격과 거래량으로 평균을... 설명을 제대로 풀어내지 못한다는 것은 모른다는 것. 하지만 이해해보고 싶다.

∑ Typical Price × Volume    /     ∑ Volume     =     VWAP

여기서 Typical Price란 캔들당 High, Low, Current 가격의 평균이라는 것 같다.

 H + L + C    /   3   =   Typical Price

하루의 거래는 6시간 30분 동안 이루어지며, 5분 봉으로 76개의 봉(캔들)으로 표현된다.

그렇다면 5분 봉을 예로 76개 각 봉당 Typical Price와 거래량으로 값을 구한 후 그 값 76 개의 값을 모두 더한 다음, 그 값을 다시 각 봉의 거래량의 합으로 나눈 값이 된다. 대충 VWAP가 이해가 되었다면, 그렇다면 Anchored VWAP란?

 

Typical Price 계산 시점을 특정하는 것이라고 한다. 주가의 추세 전환이 이루어진 특정 시점을 계산 시작 시점으로 고정하여 계산하는 것.

 

주식은 뉴스, 이벤트에 움직인다고 한다.

이러한 뉴스, 이벤트로 주가의 추세 전환이 이루어지는 시점부터 Anchored 한 후 VWAP를 계산하는 것. 

종가로 계산된 이평선 보다 좀 더 디테일한 가격의 평균 이동선을 만들어 주가가 VWAP의 위아래 중 어디에 위치하는지에 따라 롱과 숏의 포지션을 결정하는 데 사용할 수 있다고 한다.

 

 

이해가 부족함을 느끼지만 늦은 시간 너무 피곤해 오늘은 여기까지. 추가적인 자료를 통해 좀 더 이해의 폭이 넓어지면 다시 업데이트하는 것으로 해야겠다.